Rsi 2 Handelsstrategien

Entwickelt von Larry Connors, ist die 2-Periode RSI-Strategie eine Mittelwert-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit Die Strategie ist ziemlich einfach Connors schlägt vor, nach Chancen zu suchen, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, was ist Betrachtet tief überverkauft Umgekehrt können Händler nach kurzfristigen Chancen suchen, wenn sich 2-Perioden-RSI über 90 bewegt. Dies ist eine ziemlich aggressive kurzfristige Strategie, die darauf abzielt, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht darauf ausgelegt, große Tops oder Böden zu identifizieren Die Details, beachten Sie, dass dieser Artikel entworfen ist, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen Wir stellen keine eigenständige Handelsstrategie vor, die direkt aus der Box verwendet werden kann Stattdessen soll dieser Artikel die Strategieentwicklung und - verfeinerung verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und Ebenen basieren auf Schlusskurse Zuerst identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristig gleitenden Durchschnitt Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt Der langfristige Trend ist, wenn eine Sicherheit über seinem 200-Tage-SMA und Unten, wenn eine Sicherheit unter seinem 200-Tage-SMA-Händler ist, sollten nach Kaufchancen suchen, wenn über den 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unterhalb der 200-Tage-SMA. Second, wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten innerhalb Der größere Trend Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf von Connors festgestellt, dass die Renditen waren höher beim Kauf auf einem RSI Dip unter 5 als auf einem RSI Dip unter 10 Mit anderen Worten, die unteren RSI getaucht , Je höher die Renditen auf nachfolgende Long-Positionen Für Short-Positionen waren die Renditen höher als bei einem RSI-Anstieg über 95 als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je mehr kurzfristig die Sicherheit überbucht, desto größer ist die nachfolgende Kehrt auf eine kurze Position zurück. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder verkaufen-kurze Bestellung und das Timing seiner Platzierung Chartisten können entweder den Markt in der Nähe der Nähe und stellen eine Position kurz vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offenen Dort zu etablieren Sind Vor-und Nachteile für beide Ansätze Connors befürwortet die vor-die-nahen Ansatz Kaufen kurz vor dem enden bedeutet, dass Händler auf die Gnade der nächsten offen sind, was mit einer Lücke sein könnte Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position erhöhen oder sofort ablenken Mit einem ungünstigen Preis bewegen Warten auf die offenen gibt Trader mehr Flexibilität und kann die Einstiegsebene zu verbessern. Der vierte Schritt ist, um den Ausgangspunkt setzen In seinem Beispiel mit dem SP 500, Connors befürwortet die Beendigung lange Positionen auf einem Umzug über dem 5-Tage SMA und Short-Positionen auf einem Umzug unterhalb der 5-Tage-SMA Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Ausfahrten produzieren wird. Chartisten sollten auch einen nachlaufenden Stopp betrachten oder die Parabolic SAR verwenden. Manchmal fällt ein starker Trend, und nachlaufende Stopps werden versichern Dass eine Position bleibt so lange wie der Trend verlängert. Wo sind die Stationen Connors nicht befürworten mit Stopps Ja, Sie lesen rechts In seinem quantitativen Test, die Hunderte von Tausenden von Trades, Connors festgestellt, dass stoppt tatsächlich verletzt Leistung, wenn es darum geht Aktien und Aktienindizes Während der Markt in der Tat hat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stopps können in übertriebene Verluste und große Drawdowns führen Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel Chartisten müssen für sich selbst entscheiden Diagramm unten zeigt die Dow Industrials SPDR DIA mit dem 200-Tage-SMA-Rot, 5-Perioden-SMA-Pink und 2-Perioden-RSI Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA über dem 200-Tage-SMA liegt und RSI 2 auf 5 oder weniger ein Bärisches Signal bewegt Tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI 2 auf 95 oder höher ist Es gab sieben Signale über diesen 12-Monats-Zeitraum, vier bullish und drei bearish Von den vier bullish Signale, DIA bewegt höher drei von vier Mal, was bedeutet Diese hätten profitabel sein Von den drei bärischen Signalen, DIA bewegte sich nur einmal 5 DIA bewegte sich über die 200-Tage-SMA nach den bärischen Signalen im Oktober Einmal über dem 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger zu bewegen Um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss und Gewinn zu profitieren. Das zweite Beispiel zeigt Apple AAPL Handel über seine 200-Tage-SMA für den meiste Zeitrahmen Es gab bei Mindestens zehn kaufen Signale während dieser Periode Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf die ersten fünf zu verhindern, weil AAPL zickzackte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011. Die zweiten fünf Signale erholte sich viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar Blick auf diese Grafik, Es ist klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem anfänglichen Kaufsignal und dann erholte sich. Bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Wegen zu suchen, um die Ergebnisse zu verbessern Schlüssel ist, um Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Chancen des Erfolgs in der Zukunft verringert Wie oben erwähnt, kann die RSI 2 Strategie früh sein, weil die vorhandenen Bewegungen häufig nach dem Signal fortfahren. Die Sicherheit kann weiter steigen, nachdem RSI 2 über 95 oder niedriger nachher stürzt RSI 2 stürzt unter 5 In einer Bemühung, diese Situation zu beheben, sollten Chartisten nach einer Art von Anhaltspunkt suchen, dass die Preise tatsächlich umgekehrt haben, nachdem RSI 2 seine extreme erreicht hat. Dies könnte Kerzenstichanalyse, Intraday-Chartmuster, andere Impulsoszillatoren oder sogar Tweaks an RSI beinhalten 2.RSI 2 stürzt über 95, weil die Preise nach oben gehen Einstellen einer kurzen Position, während die Preise nach oben verschoben werden können gefährlich sein Chartisten können dieses Signal filtern, indem Sie darauf warten, dass RSI 2 unter die Mittellinie zurückkehrt 50 Ähnlich, wenn eine Sicherheit über ihre 200 gehandelt wird - Tag SMA und RSI 2 bewegt sich unter 5, Chartisten können dieses Signal filtern, indem man auf RSI 2 wartet, um über 50 zu fahren. Dies würde signalisieren, dass die Preise in der Tat eine Art kurzfristige Wende gemacht haben. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI 2-Signalen gefiltert Ein Kreuz der Mittellinie 50 Es gab gute Signale und schlechte Signale Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft getreten ist, weil GOOG über dem 200-Tage-SMA war, als RSI unter 50 unterschritten wurde. Beachten Sie auch, dass Lücken die Chaos auf Trades verraten können Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken traten während der Gewinnsaison. Die RSI 2-Strategie gibt Händlern eine Chance, an einem laufenden Trend teilnehmen Connors Staaten, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Ausbrüche Umgekehrt, Händler sollten überverkaufte Bounces verkaufen, nicht Unterstützung Pausen Dies Strategie passt mit seiner Philosophie Auch wenn Connors-Tests zeigen, dass es aufhört, die Leistung zu verletzen, wäre es umsichtig für Händler, eine Ausstiegs - und Stop-Loss-Strategie für jedes Trading-System zu entwickeln. Trader könnten lange Ausgänge beenden, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stop setzen Könnte die Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für den Handelssystem Entwicklung konzipiert ist Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern Klicken Sie hier für ein Diagramm der SP 500 mit RSI 2.Below ist Code für die erweiterte Scan Workbench, die Extra Mitglieder können kopieren und einfügen. RSI 2 Kaufen Signal. Why RSI kann einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein. Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006 Wir haben einen Preis - und Liquiditätsfilter angewendet, bei dem alle Aktien über 5 gezahlt werden müssen und einen 100-tägigen gleitenden Durchschnitt von mehr als 250.000 Aktien haben. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und derzeit Beinhaltet 11.022.431 simulierte Trades. Wir betrachten den Relative Strength Index RSI als einer der besten Indikatoren zur Verfügung Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie man es benutzt und den Wert, den es bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung bietet Aktienpreise Leider sind nur wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert Dies ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Renditen maximieren können Unsere neue 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, voll quantifizierten Aktien Strategien Variationen rund um die 2-Periode RSI. Most Trader verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch, gibt es keine Rand, der so weit geht Wenn Sie den Zeitrahmen verkürzen, fangen Sie an, einige sehr beeindruckende Ergebnisse zu sehen Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden-RSI erhalten werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme gebaut, die die 2 enthalten - periode RSI. Before immer auf die eigentliche Strategie, hier sa wenig Hintergrund auf dem RSI und wie es s berechnet. Relative Strength Index. Der Relative Strength Index RSI wurde von J Welles Wilder in den 1970er Jahren entwickelt Es ist eine sehr nützliche und beliebt Impuls-Oszillator, der die Größe eines Bestandes der jüngsten Gewinne mit der Größe seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel siehe unten wandelt die Preis-Aktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 Die häufigste Verwendung dieses Indikators ist es, überkaufte und überverkauft Bedingungen zu messen Setzen Sie einfach, je höher die Nummer, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft der Bestand ist. Wie oben erwähnt, ist die Standard-häufigste Einstellung für RSI 14-Perioden Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Karten ändern Pakete sehr leicht, aber wenn Sie unsicher sind, wie dies zu tun ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwareanbieter. Wir sahen über elf Millionen Trades von 1 1 95 bis 12 30 10 Die folgende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinnverlust für alle Aktien während unserer Testperiode Eine 1-tägige, 2-tägige und 1-wöchige 5-Tage-Periode Diese Zahlen repräsentieren die Benchmark, die wir für Vergleiche verwenden. Wir dann quantifizierte überkaufte und überverkaufte Bedingungen, gemessen durch den 2-Perioden-RSI-Messwert, der über 90 überkauft ist und unten 10 überverkauft Mit anderen Worten betrachteten wir alle Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Lesung über 90, 95, 98 und 99, die wir überkauft haben und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10, 5, 2 und 1, die Wir betrachten überverkauft Wir verglichen diese Ergebnisse dann mit den Benchmarks, hier s, was wir gefunden haben. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10 übertraf die Benchmark 1-Tage 0 08, 2-Tage 0 20 und 1- Woche später 0 49. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 14, 2-Tage 0 32 und 1 Woche später 0 61. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 2 deutlich übertraf die Benchmark 1-Tage 0 24, 2-Tage 0 48 und 1 Woche später 0 75. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 1 deutlich übertraf die Benchmark 1 - Tag 0 30, 2-Tage 0 62 und 1 Woche später 0 84. Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Performance dramatisch jeden Schritt des Weges verbessert hat. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einer 2-Periode RSI-Lesung unter 2 waren viel größer als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 5, etc. This bedeutet, dass Händler sollten, um Strategien um Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Lesung unter 10 zu bauen. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2 - Perioden-RSI-Messwert über 90 unterdurchschnittlich der Benchmark 2-Tage 0 01 und 1 Woche später 0 02. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 lag hinter dem Benchmark und war negativ 2-Tage später -0 05 , Und 1 Woche später -0 05. Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage -0 04, 2-Tage -0 12 und 1 Woche später -0 14.Die Durchschnittliche Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage -0 07, 2-Tage -0 19 und 1 Woche später -0 21.Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass Die Performance verschlechterte sich drastisch jeden Schritt des Weges Die durchschnittliche Rendite der Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 war deutlich niedriger als die Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95, etc. Dies bedeutet Bestände mit einem 2-Perioden-RSI Lesen über 90 sollte vermieden werden Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Sie können sehen, im Durchschnitt, Aktien mit einem 2-Periode RSI unter 2 zeigen eine positive Rendite über die nächste Woche 0 75 Auch gezeigt ist, dass , Im Durchschnitt haben Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche und, wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem sie den Aktienhandel unterhalb der 200- Tag gleitenden Durchschnitt und kombiniert die 2-Periode RSI mit PowerRatings. Chart 1 unten ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem hatte eine 2-Periode RSI lesen unter 2.Chart 2 unten ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem hatte eine 2-Periode RSI Lesung über 98.Unsere Forschung zeigt, dass die Relative Strength Index ist in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn richtig verwendet Wir sagen, wenn richtig verwendet, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Periode RSI, Aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung des traditionellen 14-Perioden-RSI gibt es wenig keinen Wert für diesen Indikator Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche dessen, was TradingMarkets vertritt wir unsere Handelsentscheidungen auf quantitative Forschung Diese Philosophie ermöglicht es uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Handel Bietet eine gute Risiko-Belohnung Gelegenheit und was könnte in der Zukunft passieren. Diese Forschung, die wir hier präsentieren ist nur die Spitze des Eisbergs mit dem 2-Perioden-RSI Zum Beispiel können größere Ergebnisse gefunden werden, indem Sie für mehrere Tag Messungen unter 10, 5 oder 2 Und noch größere Ergebnisse können durch die Kombination der Lesungen mit anderen Faktoren wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Lager, wenn es handelt 1-3 niedriger intraday erreicht werden. Als Zeit vergeht, werden wir einige dieser Forschungsergebnisse, zusammen mit Handvoll zu teilen Trading-Strategien mit Ihnen. Die 2-Periode RSI ist die einzige beste Indikator für Swing-Trader Erfahren Sie, wie erfolgreich mit diesem leistungsstarken Indikator mit der 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook Hier klicken, um Ihre Kopie heute bestellen. Connors 2-Periode RSI Update Für 2013.It s über ein Jahr seit ich einen Blick auf die sehr populäre 2-Periode RSI Handelsmethode von Larry Connors und Cesar Alvarez Wir alle wissen, dass es keine magischen Indikatoren gibt, aber es gibt einen Indikator, der sicherlich wie Magie über gehandelt hat Mehrere Jahrzehnte Welcher Indikator ist es Unsere zuverlässige RSI-Indikator. In den vergangenen Jahren ist das Standard-2-Perioden-Handelssystem, wie im Buch definiert, Short Term Trading Strategies That Work, wurde in einem Drawdown Im Jahr 2011 der Markt erlebt eine plötzliche und nachhaltig Drop, die das System in den Verlust gesetzt hat Es hat sich langsam erholt, da unten ein Aktiengraph ist, der die Handelssystem-Eigenkapitalkurve darstellt, die den SPX-Index von 1983 vermarktet. Sie können den großen Tropfen um Handelsnummer 120 leicht sehen. Hier ist eine Nahaufnahmeansicht der Letzte 19 Trades, die über die letzten fünf Jahre umfasst. Die Handelsregeln von Larry Connors sind sehr einfach und bestehen aus Langzeit-Trades Als Erinnerung sind die Regeln wie folgt. Preis muss über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Buy On close, wenn kumulative RSI 2 unter 5.Exit ist, wenn der Preis über dem 5-Tage gleitenden Durchschnitt schließt. Alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden Annahmen verwenden. Starting Equity 100.000.Risk pro Trade 2.000.Number der Aktien wird normalisiert Basierend auf einer 10-tägigen ATR-Berechnung. Es gibt keine Haltestellen. Die PL von jedem Handel ist nicht reinvestiert. Ist die 2-Periode RSI-Indikator verliert seine Kante schwer zu sagen, zu diesem Zeitpunkt Es ist nicht wie Drawdowns noch nicht passiert, aber Das ist nicht wirklich das, was ich erforschen möchte Ich möchte einen genaueren Blick auf die 2-Periode RSI Indikator und sehen, ob wir das grundlegende Handelssystem von Larry Connors verbessern können. Days nach dem Öffnen eines Trade. First let s einen Blick auf Wie sich der Markt verhält, nachdem ein RSI-Setup stattgefunden hat In Kürze ist der 2-Perioden-RSI entworfen, um starke Pullbacks zu markieren Der Kauf von Pullbacks in einem Aufwärtstrend ist eine bekannte und effektive Handelsmethode gewesen und ist die Essenz des 2-Perioden-RSI-Handelssystems Wir können dies unter Beweis stellen, indem wir uns anschauen, wie sich der Markt verhält, nachdem ein Handel ausgelöst wurde. Ich habe eine EasyLanguage-Strategie erstellt, die eine Position X Tage nach dem Öffnen eines Handels halten kann. Dann habe ich X für Werte im Bereich von 1 bis 30 getestet Wollen sehen, wie sich der Markt 1-30 Tage nach dem Eröffnen eines Handels verhält. Hat der Markt eine Tendenz, nach dem Handelsaufbau zu klettern, oder tendiert er dazu, tiefer zu treiben. Unterhalb ist ein Balkendiagramm, das die Ergebnisse darstellt. Jeder Balken ist die gesamte PL-basierte Auf die Anzahl der Haltetage. Klicken Sie für ein größeres Bild. Im Allgemeinen ist die Halteperiode, je mehr PL erzeugt wird. Dies zeigt, dass nach unserem 2-Perioden-RSI-Indikator ein Handel auslöst, der Markt in den nächsten 30 Tagen steigt S auch wichtig zu bemerken, alle Werte produzieren positive Ergebnisse Dies zeigt Robustheit in diesem besonderen Parameter. Moving Average Exit Period. The ursprünglichen Handelsregeln von Larry Connors verwendet einen dynamischen Exit auf der Grundlage eines 5-Tage gleitenden Durchschnitt Einmal Preis geschlossen über diesem Durchschnitt, die Handel war geschlossen Ich wollte einen genaueren Blick auf die Periode, die für diese gleitende durchschnittliche Ausfahrt verwendet werden. Wie die Balkendiagramm oben, testete ich Werte 1-30 für den Zeitraum in der gleitenden Durchschnitt verwendet. Klick für größeres Bild. In diesem Diagramm können wir Sehen steigenden Gewinn, wie wir die gleitende durchschnittliche Periode von einem zu 14 erhöhen Es gibt einen langsamen Rückgang nach 14, wie wir unseren Endwert von 30 fortsetzen Es ist sehr gut zu sehen, dass alle Werte positive Ergebnisse produzieren Dies zeigt Stabilität über diesen Parameter und beenden Method. RSI Threshold. Let s Blick auf den Schwellenwert verwendet, um festzustellen, ob der Markt zurückgezogen hat genug, um einen langen Handel auszutauschen Wieder einmal erstellen wir ein Balkendiagramm, wie wir eine Reihe von Schwellenwerten von 1-30 betrachten. Klicken Sie für größere Bilder. Wir sehen Werte unter 10 produzieren die besten Ergebnisse Wieder einmal produziert jeder Wert positive Ergebnisse und dies ist ein sehr gutes Zeichen. Basiert auf die Informationen, die wir in diesem Artikel sahen, lassen Sie sich ändern Connors Trading Regeln Wir machen Die folgenden Änderungen. Verwenden Sie einen Wert von 10 als RSI-Schwelle. Verwenden Sie eine 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt als unser Ausgangssignal. Below ist eine Tabelle, die den Unterschied zwischen den ursprünglichen Connors Regeln und die geänderten Connors Regeln. Unsere Erhöhung des Nettogewinns Kommt auf die Kosten von mehr Trades, die aufgrund der Tatsache der Senkung des Standes auf, was wir betrachten einen lebensfähigen Pullback durch die Erhöhung der RSI Schwelle von 5 bis 10 mehr Setups als gültige Eintragung qualifizieren, also nehmen wir mehr Trades Aber wir machen auch Mehr Geld für jeden Handel Dies ist aufgrund unserer längeren Haltezeit durch Erhöhung unserer bewegten durchschnittlichen Zeitraum von 5 bis 10 Am Ende sind wir bereit, mehr Trades zu nehmen und halten an diesen Trades für längere Zeiträume. Hinzufügen Stop Loss. Alle oben genannten Ergebnisse verwenden keinen Stop-Loss-Wert. Setzen wir einen 2.000 Stop-Loss auf jeden Trade und sehen, wie es die Ergebnisse ändern wird, die ich diesen Wert ausgewählt habe, weil er unseren Risikowert bei der Skalierung der Anzahl der Aktien zum Handel darstellt Nur riskieren 2 von unserem 100.000 Konto auf jedem Handel Die weit rechte Spalte hält die Ergebnisse mit dem 2.000 Hard Stop. This wird einfach besser und besser Häufig stoppt wird ein Trading-System in mehreren Key Performance-Faktoren verletzt, aber nicht hier Unsere 2.000 Hard Stop verbessert die System über mehrere Leistungsfaktoren Im Gegensatz zu den ursprünglichen Handelssystem, diese Eigenkapital-Kurve produziert neue Highs. Across verschiedenen Märkten. Let s jetzt Blick auf die Leistung über verschiedene Märkte Ich werde nicht ändern, die Handelsregeln überhaupt. Klick zu vergrößern. Notice die Nummer Der Trades ist für die oben genannten ETFs im Vergleich zu SPY signifikant niedriger. Dies ist darauf zurückzuführen, dass SPY seit 1993 da ist, während diese anderen ETFs viel neuer sind. Insgesamt hält sich das System über diese verschiedenen Märkte gut fest. Der RSI-Indikator scheint immer noch robust zu sein Indikator bei der Lokalisierung hochwahrscheinlicher Einstiegspunkte innerhalb der wichtigsten Marktindizes Sie können die Auslöseschwelle und die Haltedauer über eine große Anzahl von Werten ändern und immer noch positive Handelsergebnisse erzielen. Ich hoffe, dieser Artikel gibt Ihnen viele Ideen, um auf eigene Faust zu erkunden Eine andere Idee In Bezug auf Testparameter ist es, die Parameter über das Portfolio der Markt-ETFs zu optimieren, anstatt nur SPX zu verwenden. Es besteht kein Zweifel, dass der RSI-Indikator als Grundlage für ein profitables Handelssystem verwendet werden kann.